Несколькими днями позже в моем нью-йоркском офисе зазвонил телефон. Звонивший представился служащим отдела межнациональных вопросов управления разведывательной информации ЦРУ. Он спросил, не желаю ли я примкнуть к команде, рассматривающей аспекты финансирования терроризма, а конкретно инсайдерские сделки в преддверии крупных терактов. Он готов отправить мне письмо с изложением сферы деятельности проекта. Я согласился, вскоре получил это письмо и в начале лета 2003 г. отправился в штаб-квартиру ЦРУ на встречу с остальными участниками команды проекта «Предсказание».
* * *Приходить в проект в разгар работы всегда сложно, поскольку ритм и культура команды уже сложились. Но я хорошо вписался, потому что был на Уолл-стрит дольше, чем многие из добровольцев, и обладал большим международным опытом, чем все, за исключением нескольких.
Моим первым вкладом в общее дело стало указание на то, что цель ЦРУ хеджевые фонды и так преследуют каждый день, но по другой причине. ЦРУ пыталось обнаружить трейдеров-террористов, тогда как хеджевые фонды старались выявить необъявленные поглощения. Но методы больших данных, применяемые к структуре торговых операций, были теми же самыми.
Выявление подозрительных сделок – это трехступенчатый процесс. Первый шаг – это установление базового уровня нормальной торговли с использованием таких показателей, как неустойчивость конъюнктуры, среднедневной объем, соотношение опционов «пут/колл», общая сумма коротких продаж и импульс. Второй шаг – это отслеживание торговли и выявление аномалий относительно базового уровня. Третий шаг – проверка наличия открытой информации, объясняющей это изменение. Если акция резко подскакивает в цене, потому что Уоррен Баффет приобрел крупную позицию, это не аномалия, этого следовало ожидать. Вызывает интерес случай, когда акция подскакивает в цене при отсутствии новостей. Логический вывод состоит в том, что кто-то знает то, чего не знаете вы. Хеджевый фонд может не волноваться о происхождении скрытой информации, он может просто «упасть на хвост» сделки. Для ЦРУ наблюдение становится ключом к разгадке. И ставки выше.
Как и в каждом рабочем проекте, в «Предсказании» была команда энтузиастов-программистов и системных администраторов, разрабатывающих протоколы для безопасности, межсетевого взаимодействия и пользовательский интерфейс. Эта команда соединяла в себе кураж гаражного стартапа из Кремниевой долины и культуру энергичности и исполнительности ЦРУ в уникальном проекте по упреждению терроризма с использованием той же информации, которую зритель каждый день видит на Bloomberg TV.
Кульминацией проекта «Предсказание» стали учения с условным противником в сентябре 2003 г. Привлечение условного противника – это классический способ проверить гипотезы и модели, набрав в качестве «врага» группу экспертов и затем попросив их разыграть сценарии, созданные для обнаружения недочетов в первоначальных предположениях ЦРУ.
Члены нашей команды условного противника напоминали сборную Кубка профессионалов: звезды фондовой биржи из крупнейших банков, хеджевых фондов и институциональные инвесторы мирового масштаба, а также несколько выдающихся ученых. Кроме Джона Малхирна в команду входили Стив Левит, профессор Чикагского университета и автор «Фрикономики», Дэйв «Давос» Нолан, миллиардер из хеджевого фонда, и члены руководства Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs. В печальные дни после 11 сентября отклик частных лиц на просьбы о помощи вдохновлял. Делались тысячи звонков с просьбой о профессиональной консультации, и ни один человек не отказал. Возникла неловкость, когда один из глав компаний Уолл-стрит спросил, не может ли он прибыть в ЦРУ на частном вертолете и совершить посадку на территорию в Лэнгли, но его вежливо уведомили, что это не представляется возможным.
Команда условного противника получила сценарий теракта, ее попросили мыслить как террористы и продумать способ торговать на основе инсайдерской информации. Мы хотели спрогнозировать, на каких рынках они будут торговать, за какое время до атаки начнут совершать сделки, каков будет размер этих сделок и как они запланируют скрыться с деньгами. Весь этот практический опыт будет объединен против теоретических результатов проекта «Предсказание», и мы увидим, на верном ли мы пути и могут ли предложенные нами системы уловить то, что на самом деле замышляют наши специально назначенные злоумышленники.
Задания и планы выполнялись индивидуально, за пределами управления, они представляли собой что-то вроде домашнего задания. Результаты были заслушаны на общем собрании группы в штаб-квартире ЦРУ прохладным днем в конце сентября 2003 г. Слушание длилось целый день. Знатоки от инвестирования получили удовольствие от возможности побыть злоумышленниками и атаковали наши модели и предположения.
Наиболее нестандартный подход продемонстрировал Джон Малхирн. Он сказал, что не стал бы совершать сделок до атаки, но подождал бы момента и начал инсайдерскую торговлю после нее. Он знал, что рынки могут медленно реагировать и что экстренные сообщения часто искажают события или дают обрывочную информацию. Это дает окно в полчаса или около того после нападения, когда террористы могут заняться инсайдерской торговлей, пока рынки изо всех сил стараются осмыслить события, происходящие вокруг. Красота сделок после атаки заключается в отсутствии демаскирующих записей. Власти могут даже не обнаружить эту часть хронологии. Этот подход полностью отражал действительное поведение Малхирна 11 сентября, как он впоследствии рассказал нам.
Несмотря на такую креативность, действия нашей команды условного противника, похоже, подтверждали теории команды «Предсказания» касательно того, как будут себя вести настоящие террористы. Мы смоделировали террористическую торговлю от начала до конца, прогнозируя, что трейдерами-инсайдерами будут не сами террористы, а скорее члены их окружения. Мы также заключили, что инсайдерская торговля, вероятнее всего, будет осуществляться на рынке опционов менее чем за 72 часа до атаки для минимизации риска обнаружения.
Мы также разработали систему аварийной сигнализации, создав список из четырехсот наиболее вероятных целевых активов. Базовый уровень режима активов был запрограммирован, так что аномалии хорошо определялись. Мы создали автоматизированный интерфейс контрольной панели, который делил рынки на сектора и отображал котировки красным, желтым или зеленым цветом, обозначая вероятность инсайдерской торговли. Система была полной, от регистрации террористов до агентов, выбивающих дверь террориста с ордером на арест в руке.
К концу 2003 г. мы приближались к завершению стратегической разработки. Было немного грустно, потому что мозговой центр Уолл-стрит нас покидал. Учитывая количество вовлеченных в проект людей и уровень их таланта, казалось невероятным, что в ближайшее время в ЦРУ соберется еще одна подобная группа. Полные записи отработок заданий команды условного противника были собраны и добавлены к нашему основному архиву проекта «Предсказание».
Наша работа еще не